個人投資家にはあまりなじみのないトレード手法ですが、機関投資家の中では広く行われている手法です。
このトレード手法は、似通った動きをする2つの銘柄の価格差の広がりや縮みをを見極めてその収縮を利益に変える手法です。
このため2つの銘柄は常に両建て【一方が（空）売り・もう一方が買い】でトレードをおこないます。
同様の動きをする2銘柄の一方を（空）売り・一方を買うため常にポジションをヘッジした状態となり、一般的なトレードに比べてリスクを軽減することにつながります。
片張りの場合には大きな利益を生むチャンスもありますが、その一方で逆にポジションを持っていた場合は大きな損失を招く危険性もあります。
裁定取引は相関の強い2つの銘柄に『買い』と『売り』のポジションがあるため、大きな損失を被りにくい性質があります。
裁定取引をおこなうには常には瞬間的に2銘柄の価格差を見極めて、シグナルが発生したら素早く注文を執行をしなければいけません。
なぜならこの歪みはいずれ是正される可能性が高いからで、このトレードはその部分を利益に変えるためです。
しかしこの取引を行うには常に価格を監視し高い精度とスピードで判定から注文までを行わなければならず、個人のレベルでは困難とされており、機関投資家はこの取引を『プログラム売買』でおこなっています。
従来、個人投資家では困難とされてきた裁定取引ですが、
225ラボでは研究を重ね個人投資家でも利用可能な自動売買ロボットを創り上げました。
GroVesはNT（N=日経平均先物、T=Topix先物）間の裁定取引を行うソフトです。
テクニカル指標を多く使うような複雑なアルゴリズムは使用しておらす、高い堅牢性を狙ってシンプルなストラテジーの構造となっています。
また、GroVesのエントリー・エグジットのタイミングは寄付きまたは大引けのみのため、スリッページが発生しないのも大きなメリットです。
積極的にトレードしGroVes1は、寄り引けのデイトレードと大引けエントリーのオーバーナイトトレードを個別のストラテジーで判定します。
このため取引頻度は多く、積極的にトレードをおこないます。
１トレード当たりの期待値は低めですが、短期間の動きを捉えて収益に変えていきます。
※期待値は設定により異なります。
ドテンをしないストラテジーSt6が加わりました。
一定期間の動向を判断材料に加え過熱感を判定するNTバンド（独自指標）などを搭載し、比較的長期間のデータを元にサイン判定を行います。
このためポジションの保有期間は比較的長く、1日〜3日程度保有し続けることもあります。
1トレード当たりの損益はGroVes1に比べて高めですが、トレード頻度がは少なくなります。
※期待値は設定により異なります。
新たにドテンをしないストラテジーSr4が加わりました。
※GroVes1は日中トレードとオーバーナイトの区分がありますが、GroVes2ではその概念はありません。
※GroVesとGroVes2は損益発生特性などが異なります。
| GroVes1 [St4] | GroVes2 [Sr2] | ||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 61.7% | < | 72.8% |
| P/F | 2.69 | < | 3.53 |
| 期待値/年平均 | 302万円 | < | 350万円 |
| 取引回数/年平均 | 201 | > | 145 |
| 損益/1トレード当たり | 15.0 | < | 24.1 |
| 最大利益/1トレード当たり | 265 | < | 340 |
| 最大損失/1トレード当たり | -215 | = | -340 |
| 最大ドローダウン | -535 〔2008/10/24〕 | < | -625 〔2008/11/26〕 |
期間2005年8月〜2011年12月まで ※手数料差し引き前
・GroVesは随時アップデートを繰り返して日々進化しています。
・ご利用者の皆様はGroVes1とGroVes2を選んで利用することが出来ます。
・常に最新版を225ラボのサイトからダウンロードして使用する事ができます。
＜利用開始までの流れと利用できる各ファイルはこちらの動画で解説しています＞
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投資助言・代理業業者 登録 関東財務局長（金商）第2470号
