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・・・システム構築の全体像 |
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トレードシステムは一体どのような着眼点でどのような工程で作ればよいのでしょうか？
実は我々一般人にシステムトレードが普及してきたのはここ数年のことですし、そのようなセオリーなど確立されていな
いのが実情なので人それぞれといったところでしょう。
ここでは私（Gohan)流のトレードシステム構築の概略をお話します
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【 はじめに・・・ 】
マーケットで負けてお金を失おうとしている人などいませんよね。ところが現実は相場参加者の90％もがマーケットで資金を失い去っていくと言われています。一体どうしてでしょう？
その主たる原因は「人間の感情」と「マーケットでの正しい行動」とは著しくかけ離れていることにあります。行動経済学の祖であるカーネマン教授らが「プロスペクト理論」と「ヒューリティクス」の中でも表していますが、要は相場とは“人間が普通に感情に従って取引していたら自然に負けてしまう”のです。
トレードシステムは相場で私達一般人が勝つためのナビゲーションでもあり又、メンタル面でのガイド役なのです。ここでは「どうやってトレードシステムを作成するのか」・・・ヒントになる事柄や具体的に役立つ素材などを用意しました。 |
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（恐らく）世の中には星の数ほどのトレードシステムが存在しています。
一体それらはどんなものなのかを知る事でシステム作成のヒントになりますから分類してみますとこのようになるようです。
【トレードシステムの3つの分類】
| １、値動きパターン型システム |
 過去数日間の値動きのパターンからサインを判定します。
（例：前日安値より低く寄付き、上昇して前日安値を超えたら買い・・ウップス等）
世界のウィザード達のシステムとして知られるタートルスープ、ウップス、ADXギャッパー、スマッシュデイ・・・といった技法でも知られています。
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 参考システム：Wilder-Oops2007（無料でDLできます）
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| ２、テクニカル依存型システム |
移動平均線やMACDなどで相場の優劣を計測しサインを判断します。
このサイトで使っているデイトレシステムVer7.2や10-M3などがこの分類に入ります。 |
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参考システム：デイトレシステム10-M3,デイトレシステムVer7.2
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| ３、海外動向反応型システム |
NYDowやNasdaqなどの海外動向の結果でサインを出します。
日経平均先物は海外動向で大きく値が左右されるのが一つの特徴です。日本国内の需要が良くなくても海外動向で日経平均はドンドンあがっていく事もありますがこのように海外市場に影響を受けやすい日経平均の特徴を利用した手法です。 |
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参考資料：日計りシステム作成のヒント（参考データです）
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※ダウンロードする際はログインが必要です |
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システム構築時の確認項目 |
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トレードシステムの構築は右脳的な“カンどころ”を働かせて発想し、それをエクセルなどを使って過去データで検証する・・・と言う作業を何度も何度も繰り返し自分の考えたロジックが正しいか確認を行います。
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トレードシステム：パフォーマンスチェックに使われる用語
(取引には不要ですが知っておくと良いでしょう） |
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勝率 = 勝ちトレード数÷総トレード数×100
トレードに勝つ確率です。当然、高ければ高い程良いのですが、ペイオフレシオとの関係も重要で、勝率が高くてもペイオフレシオが1.0以下（1回の負けが勝ちに比べて大きい）などは注意が必要です。逆に勝率が50%以下であっても損失レシオが大きければ結果として勝つことが可能です。
破産確率
ナウザー・バルサラという数学者が作成したもの。これを見れば、自分がこの先、破産する（相場から撤退せざるを得なくなるか）かどうかが分かる。
プロフィット・ファクター(P/F) = 総利益÷総損失
単純に全てのトレードにおいて勝った金額の合計（総利益）が負けた金額の合計（総損失）の何倍かを示す指標です。当然、この値が「1.0」であれば資産は増えていないと言う事です。
必須値は1.0以上
 ペイオフ（損益）レシオ(P/R) = 勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失
（勝ちトレードの平均利益率÷負けトレードの平均損益率）
勝ちトレードの平均利益が負けトレードの平均損失の何倍かを示す指標。例えばこの値が2であれば平均すると2回負けても1回の勝ちで負け分を補えます。
平均利益 = 合計利益÷勝ちトレードの回数
平均損失 = 合計損失÷負けたトレードの回数
平均保有期間
全てのトレードのポジション（保有）期間の平均。ポジションを持つと言う事はそこにリスクが存在するのでこの期間は少ないほどリスクが少ない。
最大ドローダウン(MDD)
一時的な資産の最大落ち込み。当然、小さければ小さいほど良い。
フラット期間
ドローダウンが発生してから資産が回復するのにかかった期間（最高利益の更新にかかった期間）。 |
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システムはしっかり運用する |
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トレードシステムはシステムに従ってキッチリそれを運用しないと意味がありません。
日経平均先物取引の運用は決して甘く見てはいけません。上手く扱えば貴方の生活をドラマティックに向上させてくれますが下手をするとあっという間に相当な大金でも失ってしまいます。
ここに2つのシステムがあるとします
１、ザラバ取引（日中に値動きを見ながら）のシステムで年間平均400万/1枚のスペック
２、「寄り引け（寄付きで仕掛けて大引けて手仕舞う）」のシステムで年間150万/1枚のスペック
もし貴方が日中に値動きを見て取引できる環境にあるのでしたらどちらのシステムを運用しても良いし両方使っても構いません。ですが、もし貴方が会社員などザラバ中に仕事のある方だったとしたら迷わず「２」を選択すべきです。何故なら日経平均先物は本当にキッチリと運用しないと折角のシステムを使って利益を上げるハズが一寸した手違いで逆に大きな痛手を負ってしまう危険性すらあるからです。・・・給与という安定所得があるのにそんなにリスクを犯す必要はありません。
当たり前ですがご自身の仕事や環境などに見合ったシステムを使って時間的にも資金的にも無理をなさらぬよう重々留意してください。
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