今日の損益 スリッページ考
本日のロボット売買結果
*******ロボぞう様1号(約定実績)**********
本日 +25 今月 -130
*******ロボぞう様2号(約定実績)**********
本日 +165 今月 +250
*******ロボぞう様3号(約定実績)**********
本日 +35, 今月 -70
*******ロボたまちゃんPlus(約定実績・14:30以降に1回稼動)**********
本日 サインなし 今月 +140
*******ロボたまちゃんPlus(約定実績)**********
本日 -10 今月 -190
〔comments〕
自動売買ロボットは注文を「成行」で執行します。
よってシステム上はプラスになっても実際の約定結果がどうであるか(スリッページ)が心配になりますが之は自動売買をするトレーダーにとっては重要なポイントです。
スリッページの対処はいくつか方法があるでしょうけれども、私は自動売買ロボットにどんな売買をさせるか=ロボットに命令を下すサインファイルによっても大きくスリッページの発生度合いは変わってくるようです。
《今日のロボぞう様のサインの値と約定値》*サインファイル上の値はロボットが自動取得した価格
ロボぞう様1号
A)公式データでのサイン(Large) 10:00AM 8270S-14:50PM 8240E(+20)
B)ロボットが自動取得した価格でのサイン 10:00AM 8270S-14:50PM 8245E(+25)
C)自動売買結果(約定値) 10:00AM 8275S-14:50PM 8250E(+25)
・・・スリッページ0
ロボぞう様2号
A)公式データでのサイン(Large) 09:05AM 8290S-12:55PM 8140E(+150)
14:00PM 8230L-14:50PM 8250E(+20)
B)ロボットが自動取得した価格でのサイン 09:05AM 8310S-12:40PM 8150E(+160)
14:05PM 8245L-14:50PM 8240E(-5)
C)自動売買結果(約定値) 09:05AM 8315S-12:40PM 8150E(+165)
14:05PM 8245L-14:50PM 8245E(±0)
ロボぞう様1号
A)公式データでのサイン(Large) 10:00AM 8270S-14:50PM 8240E(+50)
B)ロボットが自動取得した価格でのサイン 10:00AM 8210L-14:50PM 8245E(+35)
C)自動売買結果(約定値) 10:00AM 8210L-14:50PM 8245E(+35)
※上記サインファイル上の価格はロボットが自動取得した値です。
※損益の算出方法は5分足の終値でサイン判定し、次の足の始値で出動するようになっています
※システム作成時はLargeのデータを使っていますが、ロボットでの実売買はMini
ロボぞう様(5分足自動売買ロボット)での実売買では稼動以来スリッページの負担は感じなくなりました。理由としてはロボット部分というよりはサインの出し方をロボットに負担にならないように工夫した事が大きいのではないかと思います。細かな事も多々ありますが、ドテンが多いものや1日の売買回数を多くして利益を累積させようとするデイトレシステムは自動売買ではスリッページも多く発生してしまいます。
面白いのはパソコンの処理速度が速ければ必ずしも約定結果が良い訳ではない・・事です。
上記ロボぞう様2号はWin Vista+Excel2007の組み合わせで発注動作の際にIE7の動きが遅いのが気になりますが約定結果は別段悪くは無く、逆に“マイナスのスリッページ(有利な方向に)”も今日のように少なくありません(たまにコノ〜って時もあります)。
要は自動売買に相応しいサインファイルを作って動かしていればスリッページは克服できるものと思います。
・・・・使っている自動売買ロボットの解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ロボたまちゃんPlus
・仕様:日経平均先物10分足自動売買ロボット
・使用可能デイトレシステム:デイトレシステム「たま4」、その他10分足の自作システムなども自動売買可能
◆ロボぞう様
・仕様:日経平均先物5分足自動売買ロボット
・使用可能デイトレシステム:デイトレシステム「Zou4」,「トミ子さん」、その他5分足の自作システムなども自動売買可能













