225Labo

日中寄り引けトレード用サインファイル

YorihikeTrade-01

システムトレードで日経225先物を取引する場合、寄付きにエントリーして大引けで手仕舞う、いわゆる『寄り引け』というトレードが良く行なわれています。
データも日足のみで検証できますし、他に仕事をしていて日中にザラ場を見ることが出来ない方には時間があまり掛からないやりやすい方法ですが、注意しなければいけない点があります。

■□■寄り引けトレードでは60％程度の勝率が必要■□■
仮に上昇した日と下落した日を比較して、寄り引けの値幅が同じと仮定した場合、勝率が50％より高くない限り利益は見込めません。

◆過去のデータから上昇した日と下落した日の寄り引け値幅を比較した結果
2001年1月～2004年12月
上昇日の一日あたり平均：97.42円
下落日の一日あたり平均：104.10円

2005年1月～2011年9月
上昇日の一日あたり平均：94.59円
下落日の一日あたり平均：92.18円

2001年1月～2011年9月（上記両期間通算）
上昇日の一日あたり平均：95.65円
下落日の一日あたり平均：96.69円

下落が強い期間とその逆がありますが、2001年からの通期で見るとほぼ同じと見てよいでしょう。

上昇時と下落時の値幅がほぼ同じ以上、利益になる場合の期待値と損失になる場合の期待値はほぼ同じになります。
このためこのトレード手法にはよく言われる『損小利大』という考え方は当てはまらず、重要なのは勝率ということになります。

■寄り引けトレードを行なう際の勝率とプロフィットファクターの関係
勝率50％の場合：：プロフィットファクター　≒1.00
勝率55％の場合：プロフィットファクター　≒1.22
勝率60％の場合：プロフィットファクター　≒1.50
 

実際には手数料等もあるために、寄り引けトレードでは少なくとも勝率60％、プロフィットファクター1.50以上は欲しいところですが、実際のトレードでコンスタントに勝率60％を確保するためには高水準の売買ルールが必要です。
 

■□■勝率60%以下でも安定的にトレードを継続するには■□■
～～『損小利大』を実現して利益を確保し損失を抑える手法～～

GatorsRoboを使用して寄り引けトレードを行うことで、ザラ場中の値動きを監視し、機動的なロスカット・利食いを行うことができるため、損失を限定し利益を伸ばす『損小利大』の取引が可能になります。

■□■YorihikeTrade-01の使用方法■□■
①寄付き前にサインファイルを開く
②「サイン日付」の日付を確認（自動的に当日の日付が入っていますので当日以外の日程の際は変更）
③寄付きサインを選択
④サイン転記ボタンをクリック
⑤GatorsRoboを起動

 利食い・損切り設定は任意で調整することができます。 
新規建て時間や最終手仕舞い時間を設定することもできます。

これで寄付き前にサイン通りの注文がおこなわれます。
場中はリアルタイムで価格情報を監視し、機動的な利食い・損切りを行います。
※場中で利食い・損切りラインに到達しない場合は大引けで自動的に決済されます。

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