225Labo

オシレーター系指標に共通するのは、相場の振れ幅を調べるということです。

具体的には
○前日の終値との比較でどれだけ上下しているか
○当日の高値から安値までの値幅がどれくらいなのか
○始値から終値までの値幅がどれだけあるか
○一定期間の終値の平均からどれだけ離れているか
などなど色々ですがですが、これは指標の考案者がそれぞれ意味があると考えたためです。

 オシレーター系指標でわかるのは「相場の勢い」で、勢いに乗るのか、勢いが衰えるのを待つかの
目安として使われることが多いです。

勢いに乗るのであれば順張り、衰えるのを待つのであれば逆張りとなり、必ずしも
オシレーター指標＝逆張り指標というわけではありません。

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Volatility Ratio

True RangeとEMAを使ってボラティリティの変動率を計算することにより
相場の転換点を探る指標です。

最初に「真の値幅(True Range)」を計算して、その値を使って指数平滑移動平均（EMA)を求めます。
現在のTrue Rangeを一定期間のTrue RangeのEMAで割ったものがVolatility Ratioとなります。

使い方は、0.3～0.5を上回ったところでのレンジブレイクの買いと、2を超えてからの売りがあります。

このファイルはTrue Range（真の値幅）を求める計算式と、指数平滑移動平均（EMA)の計算式を
エクセル（Excel）ファイルに埋め込んであり、パラメーターを任意に選択できるようにしてあります。

日経225先物のシステムトレード構築、検証などの参考にしていただけるように、Volatility Ratioが設定値到達で
逆張りで売買サインを簡易的に発生させています。

順張り、逆張り、どちらにも使われますが、ここではオシレーター系指標として分類してあります。

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