自動売買について学び、日経225先物のシステムトレードで
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オシレーター系指標に共通するのは、相場の振れ幅を調べるということです。
具体的には
○前日の終値との比較でどれだけ上下しているか
○当日の高値から安値までの値幅がどれくらいなのか
○始値から終値までの値幅がどれだけあるか
○一定期間の終値の平均からどれだけ離れているか
などなど色々ですがですが、これは指標の考案者がそれぞれ意味があると考えたためです。
オシレーター系指標でわかるのは「相場の勢い」で、勢いに乗るのか、勢いが衰えるのを待つかの
目安として使われることが多いです。
勢いに乗るのであれば順張り、衰えるのを待つのであれば逆張りとなり、必ずしも
オシレーター指標=逆張り指標というわけではありません。
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RCI(順位相関指数) - テクニカル分析用エクセル(Excel)ファイル-
価格と時間に順位をつけ、順位の相関の度合いから相場の方向性や反転の目安を見る指標です。
一定期間内の最新の時間を1として、以下順位をつけ、同じ期間内の価格の最高値を1として、以下順位をつけます。
相関値に100を掛け、-100%~100%の間での動きをしますが、相関が強い(相場が上昇)と100%に近くなり、
逆相関(相場が下落)が強いと-100%に近くなります。
一般的な使い方は、-100%に接近したらそろそろ反転と考えての「買い」、100%に接近したら「売り」というものですが
-100%あるいは100%付近に張り付いたままということもよくあります。
このファイルはRCIの計算式をエクセル(Excel)ファイルに埋め込んで期間を任意に選択できるように
設定できるようにしてあります。
日経225先物のテクニカル分析、システムトレード構築、検証などの参考にしていただけるように
RCIが85以上で売り-85以下で買いになるように売買サインを簡易的に発生させています。