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MACD-β

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パラメータ依存度の低いMACDの使い方を研究したもの・5分足

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カテゴリー
トレードシステム
掲載日
2019/1/7

 ※MACDを使ったシステムのサンプルです。

MACDの具体的使用例「MACD_β」
日経225先物のテクニカル分析、システムトレード構築、検証などの参考にしていただけるエクセル(Excel)ファイルです。

----------■解説■------------------------------------------------------
テクニカル指標を使い堅牢性の高いシステムを作るのは至難の業です。
・使用するテクニカルの数が増えればバックテスト上では非常によさそうなもの
が出来ますが再現性が低い場合が多く使い物にならない場合が少なくありません。
・1日に何回も売買させるようにすると見た目上の総損益は非常に大きくなりますが、スリッページや手数料といったコストの克服が難しくなります。
・本システムではパラメータは一定です。

■「新規建て」ストラテジー解説■ ■ ■ ■ ■ ■
サイン発動の条件:以下の4つの条件を読み取り売買サインを判定させています。
1)前日が陽線か陰線か?
2)EMA(指数平滑移動平均線)が四本値に接触したか?
※これはギャップが発生した場合にそれが落ち着いてから売買するためのギャップ処理用です
3)現在価格が当日の始値より下がっているか上がっているか?
※このシステムは順張りですので「上昇を追いかける」「下落を追いかける」スタイルです。
※よって買いの場合の条件は「現在値>始値」、売りの場合の条件は「現在値<始値」です
4)MACDのクロス

[実際のサイン発動例]


 

■「手仕舞い」のアルゴリズム解説■ ■ ■ ■ ■ ■
※手仕舞い判断には毎5分足の“終値”で利食い・損切りなどを判断させています

値幅で利食い 過去○日間の平均値幅を自動算出しその○○%で利食い
値幅で損切り 過去○日間の平均値幅を自動算出しその○○%で損切り
MA-Stopで利食い MA-Stopの解説をご覧ください
・・・・・上記利食い損切りにかからない場合は大引け返済

■解説:Sheet損益の設定■ ■ ■ ■ ■ ■
下図のピンクのセルはご自分で設定変更してみてください。



[1]EMAはギャップ処理用です。
※これを大きくすると新規建て時間が遅くなる傾向があります。

[2]MACDの設定で注意点はEMA1
[3]損切りの設定=基本ボラティリティー(10日間の平均値幅)×設定値で損切りさせます(デフォルト設定=50%)※これを小さくすると早く損切りします。
[4]利食い設定=基本ボラティリティー(10日間の平均値幅)×設定値で利食いさせます(デフォルト設定=100%)※これを小さくするとこまめに利食いします。
[5]MA-Stop設定 基本ボラティリティー(10日間の平均値幅)×設定値でMA-Stop(デフォルト設定=45%)のスイッチが入ります。
[6]MA-Stop設定 MA期間=MA(移動平均線)の期間設定です。推奨値は18〜45(デフォルト設定=25)※こまめに利食いしたい場合はここの値を小さくします。

A=基本ボラティリティー日数設定  推奨値は10日です。
B=最低値幅設定 例えば基本ボラティリティーが80円しかない期間があったとして、このような値幅の極小な場合では少し動いただけで無駄に損切りしてしまう場合がありますので最低値を設定します。
C=Dow騰落率フィルタ:Dowが±この値以内の場合にはサインは見送り、デフォルトは「0」

★★使用上の注意★★
※本ファイルはトレードシステム研究用として無償にて公開しています。
実際に取引の参考とする場合には各自自己責任にてご使用ください。
本システムの著作権は225Laboに帰属し、ダウンロードしたご本人に限り、本システムの使用を許諾します。

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