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マーケットのアノマリーを用いた5分足のシステムトレード

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カテゴリー
トレードシステム
掲載日
2019/1/7

Anomaly-Trade


日経225先物のテクニカル分析、システムトレード構築、検証などの参考にしていただけるエクセル(Excel)ファイルです

----------■解説■------------------------------------------------------
アノマリー天気予報で算出された上昇確率によってトレードするためのファイルです

・曜日のアノマリーがある(、と言われる)ように、毎月の月初、月末のアノマリーや、シーズナル(季節の)アノマリーも存在する。よく知られる例としては、月末のドレッシング買いや12月のボーナス買い(これは今もしっかり存在する)などがあり、これらを総合的に判断することで何かエッジを見つけられるのではないかと思うところからこの統計による上昇確率をまとめました。
・その上昇確率によりサインに5分足で利食い・損切りを加えたのが本システムです。

■「新規建て」ストラテジー解説■ ■ ■ ■ ■ ■

1990年以降の日経225先物の値動きの統計を日別・月毎の曜日別に集計したものですので今年度末までのサインは既に決定されています。
(Sheet上昇確率にデータが入っています)

[売買ルール]
*上昇予想が50%を超える場合は「買い」
*上予想が50%以下は「売り」

但し、Sheet損益の「初期任意設定?:フィルタ設定」で50%付近のあいまいな確立の場合に見送りとするフィルタがあります。

■「手仕舞い」のアルゴリズム解説■ ■ ■ ■ ■ ■

※手仕舞い判断には毎5分足の“終値”で利食い・損切りなどを判断させています

値幅で利食い
過去○日間の平均値幅を自動算出しその○○%で利食い

値幅で損切り
過去○日間の平均値幅を自動算出しその○○%で損切り

MA-Stopで利食い
含み益が過去○日間の平均値幅×設定値以上で移動平均が売りの場合は陽転または買いの場合は陰転で利食い

・・・・・上記利食い損切りにかからない場合は大引け返済

★★使用上の注意★★
※本ファイルはトレードシステム研究用として無償にて公開しているものです。
実際に取引の参考とする場合には各自自己責任にてご使用ください。

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