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日経-Dow5分版

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いちのみやあいこさんの本にあるアルゴリズムを用いて5分足システムにしたもの

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カテゴリー
トレードシステム
掲載日
2019/1/7

**研究用* 日経-Dowシステム5分版

日経225先物のテクニカル分析、システムトレード構築、検証などの参考にしていただけるエクセル(Excel)ファイルです。

●有名でいわずと知れた日経-Dowシステムを5分足で利食い・損切りを検証したものです。

そもそも米国の株価指数を参照する方法というのは米国が世界の金融の中心であり日本は地球の自転方向から米国の次に開く主要マーケットであるという絶対条件の上で成立するしているものですので良い時期悪い時期はあるものの普遍性は高いと考えられます。
この手法の応用として例えばDowデータの使い方を別の角度から考案したり、他のフィルタを加えたり、又は取引対象をTopixや大型株またはCFDを対象にしたりなどと可能性は無限にありそうです。
また、Dowデータの使い方はここでは「前日終値」-「当日終値」の比較をしていますが「当日始値」-「当日終値」を使う事やその他の指標との騰落率の比較など考えられます。


■「新規建て」ストラテジー解説■ ■ ■ ■ ■ ■

新規建てのアルゴリズムは簡単です。

 「買い条件」 
・Dowが?○○%(デフォルトでは-0.2%)より下落したら当日「寄り付き新規買い」

 「売り条件」 
・Dowが○○%(デフォルトでは0.2%)より上昇したら当日「寄り付き新規売り」
(つまりDowの騰落率が±○○%以下ならサインは見送り)

※但しこのシステム新規建て時間を任意で変更できます(デフォルト設定では「寄り成り注文」)


■「手仕舞い」のアルゴリズム解説■ ■ ■ ■ ■ ■

※手仕舞い判断には毎5分足の“終値”で利食い・損切りなどを判断させています
値幅で利食い 過去○日間の平均値幅を自動算出しその○○%で利食い(デフォルトでは70%)
値幅で損切り 過去○日間の平均値幅を自動算出しその○○%で損切り(デフォルトでは40%)
MA-Stopで利食い MA-Stopの解説をご覧ください
・・・・・上記利食い損切りにかからない場合は「手仕舞い時間」で設定された時間にExitします(デフォルトでは15:05)



■解説:Sheet損益の設定■ ■ ■ ■ ■ ■

下図のピンクのセルはご自分で設定変更してみてください



[1]新規建て時間を設定します(デフォルトでは9:00=寄り成り注文)
[2]最終Exit時間=利食い・損切りにかからない場合でもこの時間でExitさせます
*ここ数年は14:50?15:05がよさそう
[3]損切りの設定=基本ボラティリティー(10日間の平均値幅)×設定値で損切りさせます(デフォルト設定=50%)
[4]利食い設定=基本ボラティリティー(10日間の平均値幅)×設定値で利食いさせます(デフォルト設定=100%)
[5]MA-Stop設定 基本ボラティリティー(10日間の平均値幅)×設定値でMA-Stopのスイッチが入ります(デフォルト設定=50%)
[6]MA-Stop設定 MA期間=MA(移動平均線)の期間設定です。推奨値は18?45(デフォルト設定=25)
[7]Dow変動フィルタ:ここの設定値以内の変動ならばサインは見送り
A=基本ボラティリティー日数設定  推奨値は10日です

B=最低値幅設定 例えば基本ボラティリティーが80円しかない期間があったとして、このような値幅の極小な場合では少し動いただけで無駄に損切りしてしまう場合がありますので最低値を設定します(デフォルト設定=120円)

★★使用上の注意★★
※本ファイルはトレードシステム研究用として無償にて公開しています。
実際に取引の参考とする場合には各自自己責任にてご使用ください。
本システムの著作権は225Laboに帰属し、ダウンロードしたご本人に限り、本システムの使用を許諾します。

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