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ドローダウン

トレードに関する用語


その時点の最大資産(累計利益)からの下落幅または下落率

100万円の資産があり、トレードを継続する中でそこから資産が90万円となった場合
ドローダウン幅=10万円
ドローダウン率=10%
となる。

資産が拡大した場合に下落幅が同じでも下落率は縮小するため、ここでは『ドローダウン=下落幅』と定義する。

売買システムを評価する上では重要な指標で、主に以下の値を見て売買システムの良し悪しを判断する。

◆最大ドローダウン
ドローダウンの中で最大の下落幅

◆フラット期間
ドローダウンが開始してから、資産が回復して最大資産を更新するまでに要した期間
フラット期間の中で最長の期間を最大フラット期間という