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破産確率

＜トレードに関する用語＞

数学者ナウザー・バルサラという人物が作成・考案した計算方法で、トレードを継続した際に破産する確率

ペイオフレシオと勝率をもとに破産する確率をマトリクスであらわした、通称「バルサラの破産確率表」に当てはめて計算する。

一般的には破産確率１％以内が安全といわれるが、実際には資金量と投資額によって異なるためこの限りではない。
このことから、判断の目安として利用することが望ましい。

バルサラの確率表