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フォワードテスト

トレードに関する用語


トレードシステムが実際の運用に耐えうるか検証する手法
手法は大きく2種類に分かれる。

◆リアルフォワードテスト
未来の日付に対して有効かどうかを検証するために、一定期間を定めて実際にトレードシステムを使用して売買サインの確認を行い、その結果を検証する方法
この場合、実際の売買を行なわないか又は少量のロットで実際の取引を行なうことで動作テストを兼ねる場合もある。

◆ウォークフォワードテスト
過去のデータを分割し、一部を擬似的に未来のデータとして使用し検証する方法

長期間のデータがある場合は5年程度を一区切り程度に分割する
一区切りの過去データを5期間に分割する
分割したデータの内、過去の4期間を使用してトレードシステムの最適化を行なう
最適化の際に使用していない1期間を当てはめてその期間の損益結果を集計する
データを①で区切っているがある場合はそれぞれのデータで②~④を繰り返し行い検証を行なう