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オーバーフィッティング

トレードに関する用語


 売買システムの最適化の過程で、マイナスとなるトレードを除外するような過度な最適化を行なうことで、
再現性の低い調整をほどこすこと
過剰最適化と同義語

カーブフィッティングと同義語とされる場合があるが、最適化を施すことは少なからずカーブフィットさせることになるため
ここでは同義語としない。

◆オーバーフィッティングが起こりやすい原因
パラメータ(変数)が多い
検証データの期間が短い
トレンドの方向が上昇または下落の期間のデータを使用する
トレード回数が少ない
異常値をそのまま使用する