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 売買システムの変更可能なパラメータ(変数)を使用している場合、過去のデータを使いその売買システムが利益を上げるために最適な値を見つけ出す作業

◆最適化の方法例
パラメータの値を少しずつ変化させ、値ごとの損益・勝率・プロフィットファクターなど計算する
変化させた値ごとのデータを比較し、相対的な観点から最適な値を判断する
変更可能なパラメータ(変数)について①②の作業を繰り返し行なう

パラメータが多いほど過剰な最適化(オーバーフィッティング)に陥る恐れが高まるため、理論的な数値のあるものは変数とせず、固定化することが望ましい。

市場環境の急激な変化による異常値はオーバーフィッティングの原因となりやすいために、該当データを一部加工して最適化を行なう方法もある。