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売買ルール作成のポイント

システムトレードを理解する


システムトレードの売買ルールを作成する上で重要なポイントがいくつかあります。
ここでは主なポイントについてまとめています。

◆なるべくシンプルなルール
システムトレードでは過去のデータを使用して売買ルールを作成していきます。
過去のマーケットで有効だったルールは将来にわたっても有効であるという前提に基づいて作成するわけですが、複雑なルールになればなるほとオーバーフィッティングに陥りやすく、再現性が低くなりやすいため、売買ルールはなるべくシンプルに作成することが望ましいといわれています。

◆リスクを限定する
長期的に収益が上がる売買ルールが作成できたとしても、1回のマイナスで資金の大半を失うようなルールでは、精神的な負担も大きくなりトレードを継続することが出来ません。
まずは自分自身を振り返り、1回のマイナスやドローダウンの許容範囲はどの程度なのかを定め、その許容範囲内で収まるような売買ルールにする必要があります。
システムトレードはあくまで長期的に売買を行なうことで収益を積み重ねいくものですので、継続できなければ売買ルール本来の収益を得ることは出来ません。

◆資金力に合わせる
売買に費やすことができる資金が100万円だとすると、その範囲内で取引を行なうことが出来る売買ルールでなければ、期待通りの収益を上げることは出来ません。
1回の取引にかかる費用や、ドローダウンなどを考慮し、自分自身の資金にあわせた売買ルールとすることが必要です。

 ◆テストで再現性を確認
売買ルールを作成する際には過去データを元にしたバックテストを行なうことで、その売買ルールの過去における期待値を確認することができます。
しかし、バックテストだけでは未来における再現性を確認することが出来ません。
売買ルールの再現性を確認するにはフォワードテストを行うことが有効な手段となります。
この作業を怠ると、過去のデータでは有効でも実際にトレードをして見ると思う様に利益が上がらないといったことになりかねませんので、しっかりとしたテストを行なうことが大切です。